Как найти правильные индикаторы риска для мониторинга контрагента?

Мониторинг риска контрагента далеко не прост в изменчивой банковской среде. Компания на сайте https://liccontragent.ru/ предлагает несколько стратегий и индикаторов.
При выборе и поиске подходящих индикаторов риска ключевое значение имеют качество и доступность данных. Ниже приведены некоторые рекомендации, которые следует учитывать при поиске правильных индикаторов риска:

1. Данные должны быть доступны для всех или большинства структур анализируемых банков.

Только после этого данные можно сравнивать или ранжировать. Важно убедиться, что мы знаем, с каким банком мы работаем. Дочерняя компания банка — это не то же самое, что зарегистрированная на бирже материнская компания банковской группы с точки зрения риска.

Нам необходимо изучить структуру банка и уточнить детали у менеджера по связям с банком: является ли материнская компания, зарегистрированная на бирже, гарантом деятельности банка или организация полагается на собственный капитал для обеспечения своих операций?

К сожалению, большинство новых показателей риска, вводимых в соответствии с новыми правилами, таких как чистый коэффициент стабильного фондирования, коэффициент покрытия ликвидности или общая способность абсорбировать убытки, еще не публикуются всеми банками и их организациями.

Депозитные рейтинги Moody’s могут быть полезным индикатором, отражающим безопасность банковских депозитов. К сожалению, их использование ограничено. Рейтинги депозитов в настоящее время доступны только для стран, которые внедрили Директиву ЕС о восстановлении и разрешении банков, таких как Германия и Великобритания.

2. Данные должны регулярно обновляться и быть легкодоступными

Хотя во время периодических проверок контрагентов может быть достаточно времени для обширного поиска данных, актуальные данные должны легко сопоставляться, когда определенные события влияют на финансовую стабильность.

Лучше всего иметь автоматическую загрузку из одной базы данных. Обратите внимание, что балансовые показатели, такие как чистая прибыль и долгосрочные обязательства, для небольших банков часто сложно найти.

Используя эти рекомендации, мы можем начать итеративный процесс поиска правильных индикаторов риска в пяти областях, перечисленных выше. К сожалению, для этого процесса нет ярлыка. Задача состоит в том, чтобы выбрать то, что имеет отношение к проводимой нами транзакции.

Мы не должны использовать коэффициенты депозитов в качестве индикатора риска, если мы проводим сделку с деривативами с организацией, которая торгует исключительно деривативами. Список легко загружаемых индикаторов риска обычно можно получить у поставщиков рыночных данных, таких как Bloomberg, Reuters, S&P и т. д.

Доступные показатели кредитного качества

Как уже упоминалось, качество кредита является нашей главной заботой. На рынке доступен ряд инструментов, которые предоставляют данные для оценки кредитного качества банков и являются значительным улучшением по сравнению с необработанными рейтингами рейтинговых агентств.

Модель кредитного риска Bloomberg DRSK основана на показателе расстояния до дефолта Мертона, который является широко признанной методологией анализа кредитного риска.

Модель использует сочетание оперативных и финансовых данных, сообщаемых банками: цена акций, рыночная капитализация, волатильность цен, краткосрочная задолженность, долгосрочная задолженность, общая задолженность, резерв на возможные потери по ссудам и просроченные ссуды. Вероятности дефолта сопоставляются со шкалой измерения кредитного риска. Эту шкалу следует воспринимать не как рейтинг рейтингового агентства, а как актуальный индикатор финансового состояния банковской организации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.